实际控制关系账户管理业务

  实际控制是指行为人对他人期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人交易决策拥有决定权的行为或事实。大连商品交易所根据实质重于形式的原则，制定了实际控制关系账户的八条认定标准。

  具有实际控制关系账户（实际控制他人期货账户或被他人实际控制）的开户人应按照《大连商品交易所实际控制关系账户管理办法》和监控中心相关规定，通过期货公司会员履行实际控制关系账户的报备、变更和解除程序。非期货公司会员在申报情况及提供材料时，应直接向交易所上报。

  交易所对日常监控中发现具有疑似实际控制关系且尚未报备的账户，开户人为客户的，交易所可以直接或通过期货公司会员对相关客户进行询问；开户人为非期货公司会员的，交易所可直接询问。经交易所询问，非期货公司会员、客户如承认存在实际控制关系的，应按照相关规定进行报备；否认存在实际控制关系的，应说明理由并签署《合规声明及承诺书》（见附件）。

  我所将根据市场情况及相关监管要求调整并公布实际控制关系账户监管标准。期货公司会员应当切实履行客户交易行为管理职责，积极配合相关开户人做好实际控制关系账户报备工作，及时发现、及时报告、及时制止相关开户人的失信行为。

  附件1：实际控制关系账户申报表.doc

       附件2：合规声明及承诺书.doc

       套利管理业务
  

  套利交易按照品种的不同，分为跨期套利和跨品种套利。跨期套利是指同一品种不同合约间的套利交易。跨品种套利是指不同品种合约间的套利交易。按照合约月份的不同，套利交易可分为一般月份套利交易(自合约上市之日起至交割月份前第一个月最后一个交易日)和交割月份套利交易。

  非期货公司会员和客户可以申请增加套利持仓额度。对增加一般月份套利持仓额度的申请，交易所在收到完整的申请材料后5个工作日内进行审核，并予以答复。对增加交割月份套利持仓额度的申请，交易所在收到完整的申请材料后，于套利持仓近月合约交割月前第一个月的第一个交易日起进行审核，并在5个交易日内予以答复。交易所对会员和客户的资信情况及期货市场交易行为可随时进行监督和调查。

        附件：套利持仓额度申请表.doc

       套期保值管理业务
   
  大连商品交易所的套期保值管理实行资格认定和额度管理制度。按照合约月份的不同，套期保值持仓额度分为一般月份套期保值持仓额度(自合约上市之日起至交割月份前第一个月最后一个交易日)和交割月份套期保值持仓额度。

  从事套期保值交易的非期货公司会员和客户可向交易所申请套期保值资格，取得套期保值交易资格后，可以在相关品种上进行套期保值交易。

  非期货公司会员和客户可以申请增加套期保值持仓额度。对增加一般月份套期保值额度的申请，交易所在收到完整的申请材料后5个工作日内进行审核并予以答复。对增加交割月份套期保值额度的申请，交易所在收到完整的申请材料后，于该合约交割月前第一个月的第一个交易日起进行审核，并在5个交易日内予以答复。交易所对非期货公司会员和客户套期保值交易情况进行监督管理。

  附件1：大连商品交易所套期保值业务常见问题解答（2021年1月版）.pdf

  附件2：大连商品交易所套保套利管理系统操作手册（会员端）.pdf

  附件3：承诺函（适用一般客户）.pdf

  附件4：承诺函（适用风险管理子公司）.pdf

  附件5：套期保值交易资格申请表.docx

  附件6：企业现货经营业绩及计划.docx

  附件7：套期保值额度申请表（鸡蛋生猪品种一般月份套期保值额度、全部品种交割月份套期保值额度适用）.docx

  附件8：套期保值额度申请表（鸡蛋、生猪以外品种一般月份套期保值额度）.docx

  附件9：企业套保方案说明（适用一般月份）.docx

       附件10：企业现货持有情况及用途说明（适用交割月份）.docx

       程序化交易管理
  
       交易所对程序化交易客户实行报备制度，客户按所在开户会员处的程序化交易情况，进行程序化交易软件及软件功能等方面的信息报备。

       大户报告
  
  交易所实行大户报告制度。非期货公司会员或客户的持仓达到交易所报告界限的，应由会员通过会员服务系统左侧功能栏中的大户报告申报模块向我所报送大户报告。每个客户每个合约仅需报送一次。

       附件1：大连商品交易所非期货公司会员大户报告表.docx

       附件2：大连商品交易所客户大户报告表.docx